Clive W. J. Granger ( Großbritannien, * 1934 )
für Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit gemeinsam veränderlichen Trends (Kointegration)
2004
userpage.chemie.fu-berlin.deGranger ( United Kingdom, * 1934 )
for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)
2004
userpage.chemie.fu-berlin.deArbitrage, wenn ein Handel sehr wahrscheinlich profitabel ist.
Bei statistischer Arbitrage werden die Abhängigkeiten zwischen zwei oder mehr Finanzinstrumenten stochastisch modelliert, etwa mit Hilfe von Kointegration, nichtparametrischen Modellen oder neuronalen Netzen.
Nutzt man in diesem Fall Preisdifferenzen aus, so muss in Folge der statistischen Unsicherheit der Modellierung ein Risiko in Kauf genommen werden
www.itwm.fraunhofer.deis given if a trade is probably profitable.
For statistical arbitrage the dependencies between two or more financial instruments are modeled stochastically using cointegration, nonparametric models or neural networks.
If you wan to profit from price differences, the risk resulting from the statistical uncertainty of the modeling must be accepted.
www.itwm.fraunhofer.deDie Lageparameter - Matchingeffizienz und Separationsrate - sowie die konstituierenden Zeitreihen Arbeitslosigkeit und Vakanzen werden in diesem Papier simultan in ihre permanenten und transitorischen Komponenten zerlegt.
Dafür nutzen wir ein korreliertes Unobserved-Components-Modell und berücksichtigen Kointegration und Identifikationsprobleme.
Die Ergebnisse belegen eine andauernde Überlagerung struktureller und transitorischer Schocks sowohl auf Verschiebungen der Kurve als auch auf Bewegungen entlang der Kurve.
www.iab.deWe employ an unobserved components model to simultaneously disentangle permanent and transitory components of matching efficiency and separation rate ( shifting parameters ) as well as unemployment and vacancies.
Cointegration and identification are especially addressed.
We find a steady overlay of structural and transitory shocks for both shifts of and movements along the curve.
www.iab.deWould you like to add some words, phrases or translations?
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