Financial mathematical background
In the trade of derivatives , the most important market parameters are the volatility surfaces .
www.itwm.fraunhofer.deFinanzmathematischer Hintergrund
Volatilitätsflächen sind die wichtigsten Marktparameter im Handel mit Derivaten.
www.itwm.fraunhofer.deIn particular, a comparison will be done between the volatility surfaces computed by this model and their usual presentation coming from the market.
Volatility surface with a local minimum at the money
Volatility surface with a local minimum at the money
www.itwm.fraunhofer.deDie Methode von Heston und Nandi wird sowohl theoretisch als auch mittels Implementation praktisch analysiert, wobei insbesondere ein Vergleich der aus diesem Modell resultierenden Volatilitätsflächen mit der marktüblichen Darstellung dieser Flächen durchgeführt wird.
Volatilitätssmile mit einem lokalen Minimum at-the-money
Volatilitätssmile mit einem lokalen Minimum at-the-money
www.itwm.fraunhofer.deThe calculation of this index is based on DAX option contracts, which are quoted both ? at the money ? and ? out of the money ?.
Thus , VDAX-NEW has a broader volatility surface than VDAX ® , which only takes into account options that are ? at the money ? .
VDAX-NEW will supersede VDAX in the medium-term.
boerse-frankfurt.com) notieren.
So erfasst VDAX-NEW eine breitere Volatilitätsoberfläche als VDAX®, in dessen Berechnung nur die Optionen am Geld einfließen.
VDAX-NEW wird mittelfristig den VDAX-Index ablösen.
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