Finanzielle Ansteckungseffekte.
Effiziente Bewertungsalgorithmen für strukturelle Modelle unter systemischen Risiko .
[Publikationen]
www.mathematik.uni-wuerzburg.deFinancial contagion.
Efficient valuation algorithms for structural models under systemic risk.
[Publications]
www.mathematik.uni-wuerzburg.deBei Fremdwährungskrediten, die mit Tilgungsträgern kombiniert sind, können sich ungünstige Entwicklungen von Wechselkursen und Vermögenspreisen gleichzeitig auf einen Großteil der Kreditnehmenden auswirken.
Das bringt für die einzelnen kreditvergebenden Banken ein erhöhtes Kreditrisiko und für das gesamte Bankensystem aufgrund der Ansteckungsrisiken ein höheres systemisches Risiko mit sich .
Insbesondere gilt das für Hypothekarkredite, wenn die zur Besicherung eingesetzten Immobilien zur selben Zeit in geographischer Nähe von der Bank im Zuge der Insolvenz der Kreditnehmenden verkauft werden müssen.
www.nationalbank.atIn the case of foreign currency loans that are linked to repayment vehicles, unfavorable exchange rate and asset price movements may simultaneously affect a majority of borrowers.
This will increase credit risk for lending banks, and – due to the threat of contagion – there will also be heightened systemic risk.
This danger is particularly high when borrowers default on mortgage loans, forcing the lending bank to sell a number of collateral properties located in close proximity to each other all at the same time.
www.nationalbank.atErstens war das Augenmerk zu sehr auf Krisenbewältigung und zu wenig auf Krisenverhütung gerichtet.
Zweitens wurde das systemische Risiko vernachlässigt , das von ganz grossen oder stark vernetzten Finanzinstituten ausgehen kann .
Zentralbanken verfügen über Werkzeuge und Kompetenzen, die in diesem Gebiet notwendig sind.
www.infonet-economy.chFirst, it focused too strongly on the management of crises, and too little on their prevention.
Second, it did not sufficiently address the systemic risk that can emanate from very large or highly interconnected financial institutions.
In this regard, central banks possess the necessary tools and competences.
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