You define asset return moments either as arrays or as estimations from the return time series in a matrix or financial time series objects.
CVaR portfolio optimization uses conditional value at risk ( CVaR ) as a risk proxy .
You work with simulations of asset returns data.
www.mathworks.deSie definieren Ertragsmomente entweder als Arrays oder als Abschätzungen aus den Ertragszeitreihen in einer Matrix oder aus den finanziellen Zeitreihenobjekten.
Die CVaR-Portfoliooptimierung verwendet den bedingten Wert im Risiko ( Conditional Value at Risk , CVaR ) als Risiko-Proxy .
Sie arbeiten mit Simulationen der Anlageertragsdaten.
www.mathworks.deAt UOB, the risks are divided between 45,000 different financial instruments and are set by using more than 100,000 market parameters such as prices, deadlines and due dates.
The calculation of the overall risk assumes around 8.8 billion individual , highly complex value at risk calculations .
However, in order to use these to examine the effects of the market on the total risks of the bank, IT recently required up to 18 hours.
www.t-systems.deBei der UOB verteilen sich die Risiken auf 45 000 verschiedene Finanzinstrumente und werden bestimmt über 100 000 Marktparameter, etwa Preise, Fristen, Fälligkeiten.
Die Berechnung des Gesamtrisikos setzt circa 8,8 Milliarden einzelne hochkomplexe Value-at-Risk-Berechnungen voraus.
Um daraus indes Marktauswirkungen auf das Gesamtrisiko der Bank zu untersuchen, brauchte die IT unlängst noch bis zu 18 Stunden.
www.t-systems.deWe investigate risk-sensitive policies in this setting, for which risk concerns are important for many non-repetitive events and short-time considerations.
Numerically analyzing several risk-averse capacity control policies in terms of standard deviation and conditional-value-at-risk , our results show that only a slight modification of the risk-neutral solution is needed to apply a risk-averse policy .
In particular, risk-averse policies which decision rules are functions depending only on the marginal values of the risk-neutral policy perform well.
www.meiss.comWir betrachten risiko-sensitive Ansätze für das Umfeld, in dem wegen nicht wiederholbarer Ereignisse und kurzfristiger Ziele Risikobedenken eine wichtige Rolle spielen.
Wir analysieren numerisch verschiedene Verfahren zur risiko-aversen Kapazitätskontrolle und zeigen Ergebnisse in Form von der Standardabweichung und dem Conditional-Value-at-Risk . Die Ergebnisse zeigen , dass eine geringe Änderung der risiko-neutralen optimalen Vorgehensweise ausreicht , um Risiko-Aversion zu implementieren .
Insbesondere funktionieren risiko-averse Verfahren gut, deren Entscheidungsregeln nur auf den marginalen Werten der risiko-neutralen Lösung basieren.
www.meiss.comSie definieren Ertragsmomente entweder als Arrays oder als Abschätzungen aus den Ertragszeitreihen in einer Matrix oder aus den finanziellen Zeitreihenobjekten.
Die CVaR-Portfoliooptimierung verwendet den bedingten Wert im Risiko ( Conditional Value at Risk , CVaR ) als Risiko-Proxy .
Sie arbeiten mit Simulationen der Anlageertragsdaten.
www.mathworks.deYou define asset return moments either as arrays or as estimations from the return time series in a matrix or financial time series objects.
CVaR portfolio optimization uses conditional value at risk ( CVaR ) as a risk proxy .
You work with simulations of asset returns data.
www.mathworks.deWir betrachten risiko-sensitive Ansätze für das Umfeld, in dem wegen nicht wiederholbarer Ereignisse und kurzfristiger Ziele Risikobedenken eine wichtige Rolle spielen.
Wir analysieren numerisch verschiedene Verfahren zur risiko-aversen Kapazitätskontrolle und zeigen Ergebnisse in Form von der Standardabweichung und dem Conditional-Value-at-Risk . Die Ergebnisse zeigen , dass eine geringe Änderung der risiko-neutralen optimalen Vorgehensweise ausreicht , um Risiko-Aversion zu implementieren .
Insbesondere funktionieren risiko-averse Verfahren gut, deren Entscheidungsregeln nur auf den marginalen Werten der risiko-neutralen Lösung basieren.
www.meiss.comWe investigate risk-sensitive policies in this setting, for which risk concerns are important for many non-repetitive events and short-time considerations.
Numerically analyzing several risk-averse capacity control policies in terms of standard deviation and conditional-value-at-risk , our results show that only a slight modification of the risk-neutral solution is needed to apply a risk-averse policy .
In particular, risk-averse policies which decision rules are functions depending only on the marginal values of the risk-neutral policy perform well.
www.meiss.comWould you like to add some words, phrases or translations?
Submit a new entry.